2012赛季转会加盟大连阿尔滨，成为球队队长。

2014年12月29日，北京国安足球俱乐部在其官网网站上发布消息，正式宣布已与大连阿尔滨足球俱乐部就球员于大宝转会一事达成一致，于大宝正式加盟北京国安。

2006年9月下旬，于大宝前往葡超联赛豪门本菲卡试训，随后成功加入本菲卡。

在本菲卡于大宝并没有得到太多机会，于是他在2010年加盟中超联赛球队天津泰达，在泰达队于大宝表现出色，出众的身体素质、速度以及技术能力使他成为中超赛场的强力边锋。

他2007年签约葡超本菲卡俱乐部，2008赛季他被租借到葡甲阿维斯队，2009赛季被租借到葡乙的摩斯卡维德队，此后还曾被租借到葡乙马夫拉队，他的特点是擅长边路进攻。

2013年3月23日，在亚洲杯预选赛对阵伊拉克的比赛上，于大宝在93分钟为国足踢进首球，绝杀伊拉克。

2011年足协杯决赛上，遭遇锋荒的阿里.汉将于大宝推上锋线，他也攻入一球令泰达2-1取胜，这不仅是他的第一座冠军奖杯，更终结了天津足球31年无冠的尴尬纪录。